Il profilo si occuperà di identificare, valutare e monitorare l'intera gamma di rischi finanziari a cui sono esposte le attività di leasing globali dell'azienda. Questo ruolo garantisce che le politiche, le procedure e le strategie di gestione del rischio tutelino il capitale dell'azienda, siano conformi ai requisiti normativi nelle diverse giurisdizioni e supportino una crescita sostenibile. Inoltre, in qualità di back-tester dei modelli di credito e di valore residuo, è responsabile della valutazione indipendente delle prestazioni e della robustezza dei modelli di valutazione del credito e di previsione del valore residuo dell'azienda.
Nel dettaglio, la risorsa si occuperà di:
- Analizzare e valutare i rischi contabili, di liquidità, di tasso d'interesse, valutari e di controparte del portafoglio di leasing.
- Sviluppare e mantenere un quadro completo di gestione del rischio finanziario in linea con gli standard del gruppo.
- Raccomandare dichiarazioni e limiti di propensione al rischio in collaborazione con il senior management.
- Supervisionare le metriche di rischio giornaliere/settimanali/mensili e gli indicatori chiave di rischio (KRI)
- Preparare report consolidati sul rischio finanziario per la direzione, i comitati interni e la sede centrale
- Collaborare con le unità aziendali per valutare nuovi prodotti, mercati o strutture di finanziamento da una prospettiva di rischio finanziario
- Condurre regolarmente backtesting dei modelli di credit scoring (ad es. probabilità di default, perdita in caso di default) utilizzando dati storici
- Valutare l'accuratezza predittiva dei modelli di valore residuo confrontando i valori di remarketing degli asset previsti con quelli effettivi
- Eseguire analisi quantitative per convalidare i parametri di rischio chiave e le ipotesi del modello.